銀行保險業壓力測試 各5家嚴重情境沒過關張家嘯 (2021-06-12 09:34:52)

不停延燒的本土新冠肺炎疫情,持續重挫國內經濟。金管會「超前部署」要求全體國銀與產壽險業,以去(2020)年底資料為基準進行壓力測試的結果出爐,就平均數而言,銀行與保險業者全數皆過關。

不過,金管會坦承以「個別條件」來看,有5家銀行、5家壽險公司一旦遇到嚴重情境將無法過關,將督促這10家公司提出增資等資本強化方案,而大股東勢必面臨增資或發債壓力。

金管會表示,此次主要測試銀行業在輕微、嚴重情境下,各業者的資本適足率是否仍可維持在法定標準,也就是普通股、第一類和資本適足率各維持7%、8.5%及10.5%。結果未能過關的5家銀行多為中小型銀行,但也包括公股行庫在內。

據瞭解,本次銀行測試有三大假設,一是總體經濟,包括國內外經濟成長率、失業率、房價等,嚴重情境為台灣首年衰退2.5%、隔年小幅成長0.8%;失業率最嚴重估達6.4%;利率最嚴重是在降息0.25個百分點;房價部分最嚴重估全台房價年減16%。

二是市場風險因子,像是台股下跌30%、匯率上下震盪10%;三是因應近來銀行業經常傳出的弊端,新增作業風險測試,也就是理專監守自盜的加壓測試。金管會指出,整體平均所有國銀在輕微情境下,平均普通股權益、第一類資本、資本適足率、槓槓比各為10.72%、11.68%、13.42%、6.11%;嚴重情境下,則分別是9.68%、10.64%、12.33%及5.6%,都比法定標準高。

在產壽險方面,給予最嚴重風險假設,包括台股下跌25.6%、美股跌16.4%、美元兌台幣匯率貶7.6%、美國10年期公債殖利率掉0.885%或是台灣10年期零息公債殖利率跌0.04%。在極端情境測試下,有5家壽險公司的資本適足率、淨值比低於法定標準,而產險業則全數過關。

金管會提到,少數壽險業現在的資本適足率就處於邊緣,吸收損失能力較低,使得假設情境轉趨嚴重,衝擊就明顯產生。將要求董事會強化風險控管的改善措施和因應方案,尤其將動態監理督促針對財務提出強化措施。
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